Vertical Finance, Markets & WealthTech

El programa

De qué va.

Aplicar el stack completo de machine learning a derivados, pricing, riesgo, trading sistemático, portafolios y wealth management. Cuatro áreas, 126 horas. Dirigida a quants, traders sistemáticos, portfolio managers y áreas de riesgo.

Objetivo: Formar profesionales capaces de diseñar, entrenar, evaluar y llevar a producción sistemas de machine learning e inteligencia artificial aplicados a decisiones reales de negocio.

Temario

Qué vas a dominar.

4 materias · 126 horas · 42 clases. Track de especialización sobre el Core del Machine Learner Certification.

Aplicar el stack completo de IA/ML al negocio financiero de punta a punta · pricing y cobertura de derivados, trading sistemático y microestructura de mercados globales, clearing y ALM, crédito y banca corporativa, IB/M&A, y gestión de patrimonio digital · con rigor cuantitativo y foco en P&L, riesgo y regulación.

A. Derivados, Pricing & Risk Management

Neural pricing y calibración de superficies de volatilidad
Deep hedging bajo fricciones; griegas con diferenciación automática (AAD)
VaR/Expected Shortfall con ML; stress testing y model risk (SR 11-7 / CNBV)

B. Trading Algorítmico, Global Markets, Clearing & ALM

Microestructura y libro de órdenes (LOB); features de mercado
Labeling triple-barrier / meta-labeling; backtesting purgado y walk-forward
Ejecución (TWAP/VWAP), market making, mercados globales cross-asset
Clearing & settlement analytics; ALM (gap, duración, liquidez, IRRBB)

C. Corporate Finance, Banking, Credit & IB/M&A

Credit scoring (PD/LGD/EAD), IFRS9/CECL, fraude & AML
Deal analytics, valuación asistida por IA, screening de M&A y sinergias

D. WealthTech & Asset Management

Robo-advisors y personalización a escala; next-best-action
Factor investing con ML, portfolio construction y asignación ESG-aware

Capstone de la vertical

Cada alumno construye un sistema financiero end-to-end a elegir · pricer neuronal, estrategia sistemática con backtest honesto, motor de scoring calibrado, o robo-advisor · con datos reales, métricas de producción (Sharpe deflactado, AUC/KS, tracking error) y defensa ante un panel de industria (CROs, PMs, banqueros).

¿Para quién?Quants, traders sistemáticos, portfolio managers, risk officers, banqueros de inversión, tesoreros y responsables de ALM, ejecutivos de wealth management y fintech, y reguladores del sector financiero que quieran llevar su toolkit de regresión y Black-Scholes hacia ML, transformers y agentes.

Por qué esta verticalEs la vertical insignia de RiskMathics: finanzas es donde el ML paga más rápido (P&L directo en pricing, trading, crédito) y donde la regulación exige modelos auditables. Aquí se conecta todo el core técnico con el negocio que el alumno ya conoce.

El programa

Ficha del programa.

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Sesiones

126

Horas totales

Ene 2028

Inicio

USD $10,700 + TAX

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